Kevinas McNally gimė 1956 m. balandžio 27 d. Bristolyje, Anglijoje. Jis užaugo Birmingeme, kur lankė Redhill ir Mapledene Junior mokyklas ir Centrinę berniukų gimnaziją. Būdamas 16 metų jis gavo pirmąjį darbą Birmingamo repertuaro teatre. Po metų jis gavo stipendiją Karališkajai dramos meno akademijai. 1975 m. jis laimėjo geriausio aktoriaus Bancrofto aukso medalį už savo pasirodymą scenoje. Žymiausi McNally pasirodymai scenoje Londono Vest Ende yra Alano Benetto pasirodymas prieš Maggie Smith filme „The Lady in the Van“ ir Juliette Binoche filme „Nuogas“. Jis taip pat vaidino Ričardą Terry Johnsono filme „Dead Funny“ Savojos teatre.